Utilisation de Monte-Carlo

Aller en bas

Utilisation de Monte-Carlo

Message par Dlzlogic le Mer 8 Aoû - 12:20

Bonjour,

Il y a une question de fond qui me parait bien posée, depuis 18 heures, pas de réaction.
http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?13,1692388
Les détails techniques préliminaires sont utiles. Voici la question :
"Dans l'exemple si la simulation nous donne marché haussier, on compare 0.6 avec un nombre au hasard entre 0 et 1 et si ce nombre est inférieur à 0.6 on prétend que sa prédiction est juste et inversement. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi comparé ça à un nombre aléatoire ? "
Il est vrai que la méthode de Monte-Carlo est tellement critiquée, son nom suggère le jeu que les habitués des forum probabilités et statistiques préfèrent ignorer, pourtant cette méthode est fondamentale, quel que soit son nom.
Il faut d'abord parler du générateur de nombres aléatoires. L'opération informatique qui permet cette opération est très simple : une multiplication et une soustraction. Je parle tout de suite de l'objection classique : deux ensemble successifs donneront le même résultat : non si on initialise correctement.
Le résultat donné est un nombre entier, compris entre 0 et 32767 (généralement). Un certain nombre de logiciels à orientation "matheuse" le transforment en nombre flottant compris entre 0 et 1.

Si on veut étudier des méthode dans le domaine financier, il y a deux solutions, soit on utilise des archives, on peut alors comparer les prévisions à la réalité de l'évolution du marché, puisqu'on dispose de toutes les informations, soit on applique les lois fondamentales de probabilités.
Supposons sur l'on admette un équilibre dans le temps (on pourrait aussi adopter un certain taux de croissance), et que l'expérience nous permette de savoir les limites de fluctuation. D'ailleurs on aura constaté pour les calculer que la répartition des écarts à l'équilibre est celle de la loi normale (cf TCL). Etant donné qu'il y a des lois de probabilités, indépendantes de toute autre considération, on obtiendra le même résultat en utilisant un générateur de nombre aléatoire qu'en utilisant une situation ancienne archivée.
Je rappelle que la loi normale est unique, ce n'est pas perce que les formules utilisées dans les exercices dépendent de valeurs numériques qu'il existe plusieurs loi normales.
D'ailleurs, il est assez étonnant que de nombreux utilisateurs affirment qu'il existe une infinité de lois normales, puisqu'on retrouve un peu le même raisonnement en informatique. Une fonction, ou procédure, en programmation informatique, renvoie une valeur suivant les paramètres qu'on lui fourni. La fonction est unique, comme l'est la loi normale. C'est donc un raisonnement mathématique parfaitement classique

Bonne journée
avatar
Dlzlogic

Messages : 1711
Date d'inscription : 04/07/2017
Age : 74
Localisation : Proville

http://www.dlzlogic.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum