Evaluqtion d'une covariance.

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant

Aller en bas

Evaluqtion d'une covariance.

Message par 5_ le Mer 16 Mai - 20:48

Bonsoir,
Soient deux variables indépendantes X et Y.
Est-il vrai que cov(X,Y)=0 ?
Merci pour vos explications.

5_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par leon1789 le Mer 16 Mai - 21:12

Avé,
oui, c'est vrai.

Preuve mathématique :
De manière générale, pour toutes variables aléatoires X et Y , on a la propriété suivante : Cov(X,Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y)
Si X, Y sont deux variables aléatoires indépendantes alors E(X.Y) = E(X).E(Y) et par suite on obtient Cov(X,Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) = 0

La réciproque est fausse.
Preuve :
....
avatar
leon1789

Messages : 801
Date d'inscription : 11/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Mer 16 Mai - 22:35

Aller, pour le plaisir :
Les valeurs E() et donc cov() sont des réels, comment veux-tu que cov(X,Y) soit nul, c'est à dire "égal zéro" ou que deux valeurs réelles soit égales ? Tu sais très bien que c'est impossible, alors pourquoi tu dis que c'est vrai ? Tu as trop lu de cours "probabilités modernes" que tu n'as pas compris ou des articles de Wikipédia, ou quoi ? Là, il ne s'agit même pas de probabilités, mais de mathématiques basiques !
Il y a des moments où je me demande si tu est réellement matheux. Ce piège est à la portée d'un élève de lycée.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par leon1789 le Jeu 17 Mai - 5:03

Tu as le droit de refuser l'utilisation du signe = , mais tu me diras à l'occasion comment tu définis les notions dont tu parles , comme "deux variables indépendantes X et Y"...

Je te souhaite bonne chance pour faire autre chose que des maths car à l'évidence tu n'as pas ouvert cette discussion pour cela, mais uniquement pour raconter des conneries sur la seule personne qui daigne encore te répondre.

Tu pourras aussi retirer de ton document les 3 pages dont je suis l'auteur puisque mon niveau ne te satisfait pas !
J'attends toujours que tu le fasses ... au lieu de continuer à te les approprier contre mon gré.
avatar
leon1789

Messages : 801
Date d'inscription : 11/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Precision

Message par AM le Jeu 17 Mai - 8:18

Je suis bien sûr d'accord avec la preuve de Leon.
Juste une précision, y a quand meme le théorème de Fubini derriere tout ca.

Si l'on sait que $X$ et $Y$ independant implique que $E(XY)=E(X).E(Y)$ alors le fait que $X$ et $Y$ indépendantes implique $cov(X,Y)=0$ est une trivialité.
Est ce vraiment la question de 5_ ?
Si oui, alors pas de souci.

Si sa question c'est pourquoi $X$ et $Y$ independant implique que $E(XY)=E(X).E(Y)$, alors c'est essentiellement le théorème de Fubini. En effet $X$ et $Y$ indepedante c'est dire que la loi jointe de $(X,Y)$ est simplement le produit (tensoriel) des lois de $X$ et de $Y$. Le théorème de Fubini implique donc immédiatement que si $X$ et $Y$ sont d'espérance finies il en est de même pour $X$ et que $E(XY)=E(X).E(Y)$.

Au passage, le théorème de Fubini se prouve par densité des fonctions etagées, pour lequel il est trivialement vrai par définition de la mesure produit.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 11:21

Bonjour AM,
Bien content de lire un intervenant extérieur et qui réponde de façon précise.
Il me semble que votre réponse se situe dans le cadre des probabilités théoriques. Cette spécialité ne me concerne pas, ce dont je parle ce sont des probabilités applicables dans le monde réel, telles qu'on les utilise par exemple en statistiques, en calcul d'erreur etc.

C'était sous-entendu, les variables X et Y sont celles de séries statistiques. Exemple lu quelque part :
Soit X la variable aléatoire des ventes de chaussettes en Australie pendant l'année 2015
Soit Y la variable aléatoire des ventes de petits-pots pour bébés en France pendant l'année 2017.
A l'évidence ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Pensez-vous que cov(X,Y) soit égal à 0 ? Moi, j'en suis pas sûr.

Autre exemple caractéristique : le calcul de la variance d'une série de mesure. Il est écrit dans tous les cours, que suivant les cas, le dénominateur est N ou N-1.
Dans le cas du topic http://dattier.yoo7.com/t388-calcul-de-variance il y a 2 mesures. La moyenne vraie est inconnue. L'étudiante qui a fait le calcul ne s'est pas trompée. Imaginons qu'il n'y ait qu'une seule mesure. Je demande de calculer la variance. Le numérateur vaudra 0 et le dénominateur 1. Donc la valeur de la variance serait 0 (zéro). Youpi, on a trouvé une méthode pour trouver une valeur exacte pour une mesure !

Si j'ai le courage, je reprendrai les chiffres trouvé par Léon et je montrerai que le résultat de la répartition est normal.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re

Message par AM le Jeu 17 Mai - 12:00

Moi_ a écrit:Bien content de lire un intervenant extérieur et qui réponde de façon précise.
Il me semble que votre réponse se situe dans le cadre des probabilités théoriques.
Mais, les maths sont toujours théoriques!
Cette spécialité ne me concerne pas, ce dont je parle ce sont des probabilités applicables dans le monde réel, telles qu'on les utilise par exemple en statistiques, en calcul d'erreur etc.
Je ne comprend pas la remarque, les probabilités qu'on "applique" dans le monde réel c'est... la théorie des probablités. Bien sur quand on a une situation dans le monde réel, il faut la modéliser pour avoir qqch de mathématiques.

C'était sous-entendu, les variables X et Y sont celles de séries statistiques. Exemple lu quelque part :
Soit X la variable aléatoire des ventes de chaussettes en Australie pendant l'année 2015
Soit Y la variable aléatoire des ventes de petits-pots pour bébés en France pendant l'année 2017.
Vous faites une confusion, variable aléatoire et série statistique sont deux concepts totalement différents.

A l'évidence ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Pensez-vous que cov(X,Y) soit égal à 0 ? Moi, j'en suis pas sûr.
Si les variables aléatoires sont indépendants leur covariance est nulle.
Mais ca ne veut pas dire que la covariance empirique que vous allez calculer à partir d'une série statistique correspondant à la réalisation des variables aléatoires en question sera nulle. La covariance empirique permet d'estimer une covariance.
Encore une fois vous semblez confondre deux concepts totalement différent, variable aléatoire qui est un concept abstrait, qui a un esperance (ou pas, elle peut etre infinie), un variance (meme remarque), des moments (idem) etc...
Et série statistique, qui correspond à des réalisations d'une variable aléatoire et qui est le seul concept auquel on a accès "dans le monde reel" (il n'y a pas de variable aléatoire dans le monde réel, seulement des phénomènes qu'on modélise par des variables aléatoires et donc on peut controller la juste à l'aide de série statistiques). Ces séries ont une esperance empirique (on l'appelle en general plutot moyenne empirique) une variance empirique, des moments empiriques etc.... qui servent à estimer l'esperance, la variance, ou les moments de la variable aléatoire par laquelle on a modélisé la situation.

D'ou la réponse à votre seconde question.
Autre exemple caractéristique : le calcul de la variance d'une série de mesure. Il est écrit dans tous les cours, que suivant les cas, le dénominateur est N ou N-1.
La variance empirique d'une série statistique, qui a un "N au dénominateur" est un estimateur de la variance (de la variable aléatoire donc), celui ci est biaisé, c'est à dire que l'esperance de la variance empirique n'est pas égal à la variance.
La variance empirique corrigée est un autre estimateur de la variance, il a un "N-1 au dénominateur", il estime aussi la variance, mais celui ci est non biaise, c'est à diree que l'esperance de la variance empirique corrigée est égal à la variance( de la variable aléatoire toujours).

Je ne sais pas quels ouvrages vous lisez, je ne peux que vous conseiller l'excellent ouvrage de JF Le Gall.
(je ne peux poster le lien en tant qu'invité apparament, tapez simplement "jl le gall probabilité" sur votre moteur de recherche préféré, le cours s'appelle "Intégration, Probabilités et Procéssus Aléatoires", c'est un peu la réference pour un cours d'intro aux probabilités en francais).
Tres clair et facile à lire.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 12:53

Bon, il semble que c'est la première fois qu'on communique.
Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Par exemple, que pensez-vous du paradoxe de Bertrand ? Avez vous consulté mon site Dlzlogic point com ? Quelle définition donneriez-vous au terme "biais" (nom et adjectif) ? Pourquoi adopte-on la moyenne arithmétique, dite moyenne empirique, dite aussi espérance (j'en oublie certainement) ?

Je ne fais pas de confusion. L'expérience a permis d'établir certaines lois concernant les probabilité. Les mathématiciens ont démontré la validité de ces lois. Apparemment l'étude des proportions dans le contexte de la théorie des ensembles a permis à certains mathématiciens de poser des axiomes qui ont ouvert la porte à une théorie qui a été appelée "probabilité" mais qui ne s'applique à rien dans le monde réel.

Je veux bien lire le cours que vous signalez (peut-être l'ais-je déjà lu) et je vous ferai les remarques que je jugerai utiles.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

RE

Message par AM le Jeu 17 Mai - 13:26

Je n'ai pas énormément de temps là, aussi je répond assez vite (et ce que je voulais c'était surtout répondre à 5_

Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Par exemple, que pensez-vous du paradoxe de Bertrand ?
Bah, pas grand chose. C'est quelque chose de tres bien compris. Selon la manière dont vous tirez aléatoirement une corde dans le cercle vous allez obtenir des résultats différentes e.g si vous tirez unformément l'extremité ou si vous tirez uniformément le rayon vous n'obtiendrez pas la même chose. Rien de paradoxal ou de bizarre la dedans.
 Avez vous consulté mon site Dlzlogic point com ?
Non
Quelle définition donneriez-vous au terme "biais" (nom et adjectif) ?
La définition qu'en donnent les matheux. Soit $t \mapsto X_t$ une familles mesurable de variables aléatoires (sur un espace probabilisé fixe), disons à valeurs réelle, paramétrée par $R$ (la aussi pour simplifier on peut prendre un ouvert de R^p par exemple) et si $f$ un fonction mesurable sur $R^n$ à valeur dans $R$, on appelle $f$ un estimateur de $t$.

Si maintenant $Y_1,...,Y_n$ est une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi donnée par celle de $X_t$, Le biais de l'estimateur est un réel, définie par $b(f,t)=E(f(Y_1,...,Y_n))-t$.
On dit que l'estimateur est biaisé si $b(f,t)$ est non identiquement nul. On dit qu'il est non biaisé sinon.

 Pourquoi adopte-on la moyenne arithmétique, dite moyenne empirique, dite aussi espérance (j'en oublie certainement) ?
Deux choses, qu'est ce que ca veut dire "adopter la moyenne arithmétique"? L'adopter pourquoi faire? Parfois on utilise la moyenne arithmétique d'une série statistique, pour estimer l’espérance d'une v.a par exemple, parfois pas. En l'état votre question n'a pas de sens.

Ensuite, esperance et moyenne empirique et encore moyenne arithmétique sont des choses totalement différentes. Donc non ce n'est pas la même chose.
L’espérance d'une variable aléatoire c'est l'intégrale de cette variable contre sa mesure image (si tant est que la variable soit à valeur dans un espace vectoriel normé, et que l'intégrale soit finie). C'est un élément de l'espace vectoriel en question.

Une moyenne arithmétique de n variables aléatoires $X_1,...,X_n$ (la encore à valeur dans un espace normé disons) c'est la variable aléatoire $X=n^{-1}(X_1+...+X_n)$. C'est une variable aléatoire.

La moyenne empirique d'une série statistique $(x_1,...,x_n)$ ou les $x_i$ sont des éléments d'un espace normé, c'est simplement $n^{-1}(x_1+...+x_n)$ c'est un element de l'espace en question.

Il y a des liens entre ces concepts mais ce sont des concepts bien distints et il est important de le comprendre.

Je ne fais pas de confusion.
C'est fort possible, je juge simplement votre texte. Et celui ci me laisse penser que vous les faites.
L'expérience a permis d'établir certaines lois concernant les probabilité. Les mathématiciens ont démontré la validité de ces lois.
Mais... on ne démontre jamais rien concernant la réalité, et certainement pas mathématiquement! On a une tres bonne experience de la modélisation de certains phénomènes. Par exemple on sait que modéliser la desintégration d'une particule par radiactivité beta par une variable aléatoire de loi exponentielle est un tres bonne modélisation. Mais ca n'est pas du tout une démonstration. C'est simplement que ca marche bien, et ça on le constate expérimentalement.
Apparemment l'étude des proportions dans le contexte de la théorie des ensembles a permis à certains mathématiciens de poser des axiomes qui ont ouvert la porte à une théorie qui a été appelée "probabilité" mais qui ne s'applique à rien dans le monde réel.
La théorie des probablités a effectivement été axiomatisée tardivement. Mais ca n'a changé en rien la théorie, cela lui a simplement donné des bases solides qu'ils manquaient par ailleurs.
On peut meme dire sans exagerer qu'avant cette axiomatique la theorie des probabilités en étaient encore à ses balbutiement et que c'est à la suite de ces travaux qu'on a pu véritablement faire beaucoup de choses non triviales.
Je ne comprend pas pourquoi vous dites ne s'appliquent à rien dans la realité... La théorie des probabilités a des tonnes d'applications dans le monde réel.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 13:45

Juste 2 remarques
1- la code de Bertrand le résultat dépend de l'humeur du mathématicien. En bon français, ça ce dit "c'est comme tu veux".
2- si vous pouviez citer une application où ces "nouvelles" théories sont appliquées, cela m'intéresse. C'est à dire une application qui ne s'appuie pas sur les balbutiements du passé.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re

Message par AM le Jeu 17 Mai - 13:56

Juste 2 remarques
1- la code de Bertrand le résultat dépend de l'humeur du mathématicien. En bon français, ça ce dit "c'est comme tu veux".
Ca n'est pas comme on veut, ca depend de la manière dont on tire au hasard a corde.

Si je vous dis, "je lance une bille, ou retombe t elle ?". Vous devriez me répondre ben ca depend de ta position initiale et de ta vitesse initale. Si pour vous cela revient à dire "c'est comme on veut". Alors en effet la réponse est "c'est comme on veut".

2- si vous pouviez citer une application où ces "nouvelles" théories sont appliquées, cela m'intéresse. C'est à dire une application qui ne s'appuie pas sur les balbutiements du passé.
Parmi les applications les plus fondamentales on peut parler de la loi du zero-un de Kolomogorov en fait a peu pres tous les resultats des probabiliés qui datent d'apres les années 30, c'est à dire l'immense majorité des théorèmes de probabilités, je parlerai meme pas de l'intégrale stochastique, de la formule d'Ito, de tous les modèles de risques en maths financières, ou beaucoup plus proche de nous des travaux de Werner sur les courbes aléatoires ou meme plus basique du theoreme de sato-tate pour les courbes elliptiques.
Des exemples d'applications y en a des centaines de milliers.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 14:23

Léon a écrit:Tu pourras aussi retirer de ton document les 3 pages dont je suis l'auteur puisque mon niveau ne te satisfait pas !
J'attends toujours que tu le fasses ... au lieu de continuer à te les approprier contre mon gré.
Je pense avoir compris la raison pour laquelle tu veux que je supprime tes simulation. D'une part tu ne sais pas comment justifier que tes simulations vérifient tout je que j'explique et que parallèlement la seule chose que tu dises de façon précise et répétée est que je raconte n'importe quoi et que je n'y connais rien.

J'ai eu le courage de taper les 500 chiffres de ta première simulation, tu sais, celle qui est censée montrer que la répartition est uniforme.
J'ai calculé cette répartition en base 10 puis en base 100. A toi de juger. Bien sûr, il eût été plus honnête de ta part de dire tout simplement que tu avais compris.

En base 10
Nombre = 10 Moyenne = 50.20 emq=5.53 ep=3.69
Médiane = 49 min= 42 max=59
Classe 1 nb= 0 0.00% théorique 0.35% |
Classe 2 nb= 0 0.00% théorique 2% |
Classe 3 nb= 1 10.00% théorique 7% |HHHHHHHHHH
Classe 4 nb= 2 20.00% théorique 16% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 5 nb= 3 30.00% théorique 25% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 6 nb= 0 0.00% théorique 25% |
Classe 7 nb= 3 30.00% théorique 16% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 8 nb= 1 10.00% théorique 7% |HHHHHHHHHH
Classe 9 nb= 0 0.00% théorique 2% |
Classe 10 nb= 0 0.00% théorique 0.35% |

En base 100
Nombre = 100 Moyenne = 2.51 emq=1.52 ep=1.01
Médiane = 2 min= 0 max=8
Classe 1 nb= 0 0.00% théorique 0.35% |
Classe 2 nb= 0 0.00% théorique 2% |
Classe 3 nb= 7 7.00% théorique 7% |HHHHHHH
Classe 4 nb= 19 19.00% théorique 16% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 5 nb= 26 26.00% théorique 25% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 6 nb= 26 26.00% théorique 25% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 7 nb= 15 15.00% théorique 16% |HHHHHHHHHHHHHHH
Classe 8 nb= 4 4.00% théorique 7% |HHHH
Classe 9 nb= 1 1.00% théorique 2% |H
Classe 10 nb= 2 2.00% théorique 0.35% |HH

AM a écrit:Ca n'est pas comme on veut, ca depend de la manière dont on tire au hasard a corde.
On tire au hasard, il n'y a pas plusieurs "manières" de tirer au hasard. Par contre apparemment les mathématiciens on trouvé le moyen de répondre "votre question n'est pas précise et complète. Dites-moi comment vous faites (ie la solution) et je ferai le calcul".

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re

Message par AM le Jeu 17 Mai - 14:29

On tire au hasard, il n'y a pas plusieurs "manières" de tirer au hasard.
Ben si, je vous en ai donné au moins 2 différentes
si vous tirez uniformément l'extremité ou si vous tirez uniformément le rayon vous n'obtiendrez pas la même chose
On peut en donner 10 000 autres.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 15:14

jf Legall a écrit:On obtient donc un r ́esultat diff ́erent dans les deux cas. L’explication tient dans le fait
que les deux m ́ethodes correspondent `a des exp ́eriences aleatoires diff ́erentes, repr ́esent ́ees par des choix diff ́erents de l’espace de probabilit ́e. Il n’y a donc aucune raison pour que la loi de la variable al ́eatoire que l’on consid`ere (la longue ur de la corde)
soit la mˆeme dans les deux cas.
Jf Legall précise bien "choix".
Qui choisi, le mathématicien, forcément, sinon qui d'autre ?
Pourtant la corde qui tombe sur le cercle ne demande à personne le choix du mathématicien. Elle tombe au hasard, un point c'est tout.
La difficulté consiste évidemment à trouver laquelle des solutions est la bonne, puisqu'il n'y en a qu'une seule valable sur plusieurs évoquées.
Si on répète l'expérience avec un grand nombre d'opérateurs, on doit forcément trouver le même résultat. Si un mathématicien dit que ça dépend du choix de ... alors il se trompe puisque sa théorie et ses conclusions ne correspondent pas à la réalité.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re

Message par AM le Jeu 17 Mai - 15:25

Jf Legall précise bien "choix".
Qui choisi, le mathématicien, forcément, sinon qui d'autre ?
Bah, non, celui qui fait l'experience.
Plus exactement en fonction de la méthode choisie pour faire l'experience, le mathématicien modélisera par un espace probabilisé différent.

Selon la méthode choisie par l'opérateur pour le protocole de l'experience on pourra preferer l'un ou l'autre, en fonction de celui ci.

Vous ne voyez vraiment pas que tirer au hasard uniformément l'extremité de la corde, ne revient pas à la même chose que tirer au hasard uniformément la longueur de la corde? Les deux sont bien au hasard pourtant.

En l'absence d'informations supplémentaire, effectivement le mathématicien est amené à faire un choix. Mais il se pourrait que ce choix soit totalement à coté de la plaque.

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 17:11

Jacques Hartong, dans son livre "Probabilités et statistique", prend justement cet exemple de la corde de Bertrand dans son introduction. Son exposé est détaillé, mathématique, rigoureux, et il conclue en disant quelque-chose du genre "Mais on n'avait pas besoin de tout cela puisque la corde ne sait pas où se trouve son origine". Cet exemple est très caractéristique de la compréhension des probabilités.
Je vous ai demandé UN exemple d'utilisation de ces nouvelles théories, vous m'avez répondu, il y en a des centaines. Un seul suffit pour pouvoir l'analyser et éventuellement le tester.
On parle souvent de la corde de Bertrand parce qu'on y a mis le préfixe "paradoxe". Que pensez-vous du problème de l'aiguille dite de Buffon. Y aurait-il aussi un paradoxe ?
Pour votre information, dans tous les domaines dont j'ai entendu parler, tous ceux qui traitent effectivement des probabilités utilisent les méthodes "balbutiantes", reprécisées par Lévy.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re

Message par AM le Jeu 17 Mai - 17:33

Je vous ai demandé UN exemple d'utilisation de ces nouvelles théories, vous m'avez répondu, il y en a des centaines. Un seul suffit pour pouvoir l'analyser et éventuellement le tester.
Bah prenez en un si vous voulez. Par exemple la théorie de l’intégration stochastique
Soyons meme encore plus précis: le lemme d'Ito. Le lemme d'Ito est probablement l'un des resultats les plus importants de toute la théorie du calcul stochastique. Il est à la base de quasiment tous les modèles financiers.
Vous ne trouvez pas que lemme d'ito est vraiment une application spectaculaire de la théorie des probabilité? Qu'on aurait même pas pu formuler, sans parler de démontrer, sans la formulation axiomatique des probabilités.

On parle souvent de la corde de Bertrand parce qu'on y a mis le préfixe "paradoxe". Que pensez-vous du problème de l'aiguille dite de Buffon. Y aurait-il aussi un paradoxe ?
Il n'y a paradoxe ni dans un cas ni dans l'autre.
Pour votre information, dans tous les domaines dont j'ai entendu parler, tous ceux qui traitent effectivement des probabilités utilisent les méthodes "balbutiantes", reprécisées par Lévy.
Et bien c'est tout simplement que vous avez une vision tres restreinte de l'utilisation des probabilités dans le monde scientifique. Et?

AM
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 19:17

Bon, alors je précise un exemple : la statistique.
C'est une application très importantes des probabilités.
Ma question : ce sont des méthodes balbutiantes ou des méthodes qui se basent sur les théories "modernes" ?
Bien-sûr, une réponse oui ou non est sans intérêt, on parle mathématiques donc il faut des détails.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 19:51

Bon, ceci est un peu hors sujet, mais je me demande qui peut être AM.
Il ne peut être ni Nuage, ni Léon, puisque ces deux personnes ont lu mes papiers sur mon site.
Peut être V., mais je suppose que sa rigueur mathématique l'aurait forcé à lire mes papier sur mon site.
Ce forum est assez peu visité, serait-ce un nouveau membre qui ne veut pas s'inscrire de peur d'adhérer à un forum scientifique où on raconte n'importe que.
Donc, j'en déduis que AM est un nouveau membre. s'il veut me contacter, le mot-clé est Dlzlogic.

Evidemment, je suis un membre non-inscrit, puisque j'ai été banni. Apparemment le motif est que je ne veux pas supprimer des simulations faites par Léon avec qui je correspond depuis de nombreuses années et dont la principale préoccupation est de me discréditer de tous les forum.
Contre toute prévision il a réussi sur le présent forum. Il est vraiment très fort.
Fin de message hors-sujet.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Dattier le Jeu 17 Mai - 20:11

Bonsoir,

@Dlzlogic : tu n'es pas banni définitivement, cela ne tiens qu'à toi.

Pour ce qui est du forum où l'on raconte n'importe quoi, j'aurais préféré le qualificatif de forum où l'on respecte autant se faire se peu la liberté d'expression.

Bonne soirée.

Dattier
Admin

Messages : 757
Date d'inscription : 18/05/2017

Voir le profil de l'utilisateur http://dattier.yoo7.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 20:26

@ Dattier,
Tu penses réellement qu'un forum où on se fait insulter, puis bannir, puis où on peut être réintégré si on fait des excuses à celui qui vous insulte, mérite qu'on y adhère ?
Nuage m'a affirmé que mon papier était nul, sans explication, c'est une insulte. Mais tout va bien il a forcément raison.
Léon n'arrête pas de me contredire systématiquement, sans aucun argument, tout ça est très normal ?
Et j'arrête là.

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Dattier le Jeu 17 Mai - 21:18

Moi_ a écrit:Léon n'arrête pas de me contredire systématiquement, sans aucun argument, tout ça est très normal ?
Je rappelle notre mésentente :
tu reprends, dans un de tes articles de proba, un travail fourni par Léon que tu considères dans le même temps incompétent en proba.

Tu alors les choix suivant :
1-reconnaître enfin de compte que Léon est compétent en proba.
2-retirer de ton article le travail de Léon
3-ne plus participer à ce forum en tant qu'inscrit.

Tu as visiblement fait le choix 3/.

Voilà tout.

Dattier
Admin

Messages : 757
Date d'inscription : 18/05/2017

Voir le profil de l'utilisateur http://dattier.yoo7.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Jeu 17 Mai - 21:31

@ Dattier,
Conformément à ce que j'ai dit à Léon il y a quelques temps, je vais rajouter un complément explicatif et documentaire à sa simulation.
Je suis sûr qu'il sera content, et que tu seras rassuré.
Bonnes soirée.
PS il est étonnant que ce genre d'échange se fasse dans le présent sous-forum. Il y en a un prévu pour cela. Il y a aussi les MP, mais, bon...

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par leon1789 le Ven 18 Mai - 5:58

Bonjour à tous,

Je remercie AM (visiblement spécialiste, en mon sens) d'avoir pris le relais pour essayer de faire ouvrir les yeux à Dlzlogic (alias Moi_).
Ca fait du bien de lire quelqu'un d'autre (pour expliquer ce que j'ai toujours dit à Dlzlogic, mais que celui-ci refuse d'entendre...)
Peut-être qu' AM aura davantage de succès dans ses explications sur des notions de base :
lois de probabilité, espérance, variance, série statistique, estimations (moyenne et variance empiriques), biais, ...
En tout cas, AM a très vite identifié la situation : confusions des notions mathématiques, vision restreinte de la théorie de probabilités ...


Moi_ a écrit:
J'ai eu le courage de taper les 500 chiffres de ta première simulation, tu sais, celle qui est censée montrer que la répartition est uniforme.
J'ai calculé cette répartition en base 10 puis en base 100. A toi de juger. Bien sûr, il eût été plus honnête de ta part de dire tout simplement que tu avais compris.
Mais je t'ai toujours confirmé honnêtement que je comprenais ce que j'écris. J'essaie d'être le plus clair possible


Moi_ a écrit:En base 10
Nombre = 10  Moyenne = 50.20  emq=5.53  ep=3.69
Médiane = 49   min= 42  max=59
Classe 1  nb=   0  0.00%   théorique 0.35% |
Classe 2  nb=   0  0.00%   théorique    2% |
Classe 3  nb=   1  10.00%   théorique    7% |HHHHHHHHHH
Classe 4  nb=   2  20.00%   théorique   16% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 5  nb=   3  30.00%   théorique   25% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 6  nb=   0  0.00%   théorique   25% |
Classe 7  nb=   3  30.00%   théorique   16% |HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Classe 8  nb=   1  10.00%   théorique    7% |HHHHHHHHHH
Classe 9  nb=   0  0.00%   théorique    2% |
Classe 10 nb=   0  0.00%   théorique 0.35% |
Ta présentation en 10 classes (en fait 6 seulement) est bien trop grossière pour que l'on puisse reconnaître une répartition uniforme.
Mon graphe que tu as copié page 14 de ton document montre bien mieux la chose...

En fait,  pour obtenir tes statistiques avec une série de 500 chiffres (entre 0 et 9) :
Nombre = 10  Moyenne = 50.20  emq=5.53  ep=3.69
Médiane = 49   min= 42  max=59
il a fallu que tu fasses un traitement de comptage (d'ailleurs, pourquoi la moyenne n'est pas 500/10 = 50 ??)... alors que l'expérience dont je parle (page 14 de ton document) n'est pas du tout celle-ci. Donc encore une fois, tu déformes à ta guise les exemples qu'on te donne de sorte à ce qu'ils perdent leur intérêt. Si tu respectais mon expérience, tu obtiendrais ces statistiques :
Nombre = 500 Moyenne = 4.5
Médiane = 4.5   min=0  max=9

Tu n'as visiblement pas compris le contenu de mes 3 pages que tu as copiées/collées dans ton document. Tant pis...

Voilà mon jugement.
avatar
leon1789

Messages : 801
Date d'inscription : 11/07/2017

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Moi_ le Ven 18 Mai - 12:03

Bonjour Léon,
Je ne sais pas qui est AM, mais manifestement il ne veut même pas s'inscrire.
J'ai bien aimé ses réactions à propos de la corde de Bertrand "non, on choisi pas ...", "c'est pas le mathématicien qui choisi, c'est l'opérateur", "non ce n'est pas un paradoxe". En gros toutes les formules habituelle qui dans un autre contexte seraient "c'est pas moi, c'est l'autre !".
A aucun moment il ne m'a demandé d'argumenter, normal, lui, il sait dont j'ai tort. Passons à autre-chose.

Tu as parfaitement raison, le graphique avec 10 issues et 10 classes n'est pas très joli, voire pas très convainquant. Je vais le précise dans mon commentaire. C'est la raison pour laquelle il est bien préférable de faire des simulations avec des nombres de variables plus grands, par exemple 49 boules de loto, 64 nombres par une opération en binaires à partir de pile ou face, ou 100 en prenant une suite de chiffres décimaux groupés 2 par 2 pour travailler en base 100.
Je te rappelle que les deux calcul que j'ai faits ont été réalisés à partir de la liste qui t'a servi à "montrer" que le résultat suivait une loi uniforme.
Laisse moi un peu de temps de rédiger tout-ça et je te tiens au courant.

Petit exo dans le même esprit :
Pour un petit exercice que je dois remettre je dois trouver la proportion à deux écarts-types ou plus.
Nous avons 200 observations :
0 (23fois) | 1 (18fois) | 2 (16 fois) | 3 (17fois) | 4(24fois) | 5(22fois) | 6(13fois) | 7(16fois) | 8(29fois) | 9(22fois)
Il a été posé sur math-forum, et aussi sur les-mathématiques avec une réponse de Gérard assez surprenante, mais je l'ai pas retrouvé - peut-être supprimé.
Aurais-tu un commentaire ?

Moi_
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Evaluqtion d'une covariance.

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum